证监会:光大证券套利系统存在缺陷

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A-A+2013年8月19日15:52证券日报评论

  8月18日,中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急防止和初步核查具体情况。

  发言人介绍,8月16日11时5分左右,上证综指时不时 上涨5.96%,中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此更慢了 了 作出反应,组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急防止和核查。

  经核查,上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后,上交所立即向光大证券电话问询,并与上海证监局同去派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请,午后暂停其股票的交易。核查发现事故原如果光大证券策略交易投资系统的难题报告 后,上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明具体情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等辦法 。

  辦法 有关法规,8月16日全天股市交易成交有效,要能顺利交收,整个结算体系运行正常。

  经初步核查,光大证券自营的策略交易系统涵盖订单生成系统和订单执行系统有一个 多 累积,趋于稳定应用tcp连接调用错误、额度控制失效等设计缺陷,并被连锁触发,意味 生成巨量市价委托订单,直接发送至上交所,累计申报买入234亿元,实际成交72.7亿元。同日,光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出,并卖空7160 手股指期货合约。

  发言人表示,在核查中尚未发现人为操作差错,但光大证券该项业务外部控制趋于稳定明显缺陷,信息系统管理难题报告 较多。上海证监局已决定先行采取行政监管辦法 ,暂停相关业务,责成公司整改,进行外部责任追究。同去,中国证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃防止,及时向社会回应。

  发言人指出,当前证券期货经营机构资本宽裕,流动性宽裕,风控合规体系健全,业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例,是同去极端个别事件,但暴露出的难题报告 足以引起整个证券期货行业的角度警觉,都要以此为鉴,举一反三,吸取教训,堵塞漏洞,完善制度,坚决防止累似 难题报告 再次趋于稳定。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管,完善监管制度和规则,确保市场安全有效规范运行,切实维护市场公开、公平、公正,维护投资者合法权益。